Diversifikation
(=Risikostreuung) Als Diversifikation bezeichnet man ein Anlageverhalten, das eine ausgewogene Portfolio-Mischung anstrebt. Ziel von Diversifikation ist zumeist die Risiko-Minimierung. Die klassische Diversifikation bezieht sich in der Fachliteratur meist auf die Risikostreuung in unterschiedliche Asset-Klassen wie Renten, Aktien, Immobilien, Rohstoffe oder Optionen und Futures bzw. Branchen und Länder.
Anlageziel der Diversifikation kann sein, durch geeignete Mischung der Assets eine möglichst hohe Rendite bei gleichbleibendem, kalkuliertem Risiko zu erreichen. Ein anderes formuliertes Anlageziel kann sein, bei einer vorgegebenen Renditeerwartung (zum Beispiel 5 % p.a.) das Verlustrisiko auf ein Minimum zu begrenzen.
Die ideale Diversifikation ist so umfassend, dass keine Korrelationen zwischen den einzelnen Assets existieren. Erwirtschaften zudem die einzelnen, nicht korrelierenden Assets noch eine maximale Rendite, so ergibt sich das ideale, jedoch in Realität nie existierende Portfolio.
Die mehrdimensionale Diversifikation bindet auch eine Risikostreuung in unterschiedliche Länderjurisdiktionen und Rechtsräume, Rechtsformen, Rechtsnaturen und Banksysteme bzw. Vermögensverwaltern mit ein und geht somit weit über die klassische Diversifikationsdefinition im Finanzbereich hinaus. Gegenteil sind konzentrierte Vermögensanlagen die Klumpenrisiken bilden.
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