Ausfallrisiko

Das Ausfallrisiko gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit welcher das Vermögen eines Anlegers (z.B. 100.000 EUR) nach einer gewissen Zeit (beispielsweise 24 Monate) unter einen bestimmten Wert – auch Schwellenvermögen genannt – fällt. In diesem Zusammenhang interessiert, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Anleger nach einer gewissen Zeit weniger als das Anfangsvermögen besitzt. Somit ist das Anfangs- auch das Schwellenvermögen. Damit wird ausgedrückt, wie wahrscheinlich ein Kapitalverlust ist. Rechnet man 100% minus das Ausfallrisiko, gibt dies an, wie sicher die Kapitalerhaltung ist. Value at Risk oder Value at Gain Konzepte sind beispielsweise eine Erweiterung der Bestimmung dieses Ausfallrisikos.

 

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